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La potion magique d'Asterix

le Sam 24 Mar 2012 - 20:08
Bienvenue sur l'espace d'Asterix!


Dernière édition par Asterix le Lun 26 Mar 2012 - 19:59, édité 3 fois (Raison : ajout d'un sondage)
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IndiceG d'un ticker

le Sam 24 Mar 2012 - 20:39
L'indiceG d'un ticker, d'un indice de la BVC (masi, madex, ou sectoriel) permet d'estimer la "distance" du point d'inflexion1 à la moyenne évalués sur une période donnée. Il est calculé par la loi normale, donc faisant intervenir la variance des cours de clôture. C'est donc un nombre compris entre 0 et 1, et par la suite exprimable en %.

Ainsi, plus cet indice est proche de 0 ( 0%), plus le ticker est considéré globalement moins cher. Et plus cet indice est proche de 1 ( 100%), plus le ticker est considéré globalement plus cher.

Disons qu'un ticker s'est comporté de manière stable, si son indiceG est voisin de 1/2 (50%)

Toutes les valeurs (moyenne, variance, point d'équilibre, points d'inflexion, points d'applatissement) sont calculées modulo des coefficients de pondération faisant intervenir d'une part les volumes du ticker en question et d'autre part, la volumétrie de tout le marché.

Nous admettons que si indiceG>50%, la tendance du ticker est statistiquement haussière (TSH), sinon baissière (TSB). L'indiceG résume ainsi le comportement du ticker sur la période choisie. Il n'est pas question à ce niveau, des tous derniers cours de clôture qui peuvent enregistrer une croissance ou une décroissance. C'est pour cela qu'on se refère à un autre indice: LNDCC.

L'indiceG, à lui seul n'est pas suffisant! Mais, dans le cas des indices de la BVC (masi, madex, ou sectoriel) déjà, on peut se prononcer sur sa tendance globale. Tant que cet indiceG reste dans une fourchette raisonnable; entre 5% et 95% par exemple, le trade est toujours possible... Mais, si c'est inférieur à 5%, il faut déserter la place: le marché est tellement moins moins cher, ce qui incite à se poser des questions!!!! Dans le cas où cet indiceG est supérieur à 95%, il faudrait peut-être tout liquider: les cours ne pourraient aller encore vers le haut!!!!

A suivre...


Dernière édition par Asterix le Sam 24 Mar 2012 - 22:47, édité 1 fois (Raison : correction minime)
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LNDCC

le Sam 24 Mar 2012 - 21:03
Le deuxième indice LNDCC permet d'estimer la "distance" du dernier cours de clôture au point d'équilibre à l'aide de la loi normale, donc en fonction de la variance des cours enregistrés sur une période donnée. Il résume l'état actuel du ticker de façon ponctuelle, alors que l'indiceG de façon globale. C'est un nombre de 0 à 1 qu'on peut exprimer en %.

Même interprétation que pour le premier indice selon les valeurs obtenues ( voisines de 0, de 50% ou de 100%) mais, répétons-le, de façon ponctuelle; l'état du ticker en cet instant.

Pour continuer notre analyse, il faut pouvoir situer le dernier cours par rapport aux différentes valeurs-clés: point d'équilibre, les points d'inflexion et les points d'applatissement.

C'est l'objet des prochains posts...

A très bientôt...
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Re: La potion magique d'Asterix

le Sam 24 Mar 2012 - 21:52
Du bon travail et un esprit de partage du savoir et non pas seulement de l'information.

Bon courage et merci
:one :eureka

radi
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Re: La potion magique d'Asterix

le Sam 24 Mar 2012 - 22:12
BS CA FAIS PLAISIR DE VOIRE CE TRAVAIL MAIS MA QUESTION C EST COMMENT EN PEUT PROCÉDER A CA CALCULE DE L INDICE G?
ET MERCI POUR LE PARTAGE
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Interpréter un indice et agir

le Sam 24 Mar 2012 - 23:18
Comment interpréter un indice, selon la situation:





Ce tableau concerne aussi bien l'indiceG que l'indiceDCC.


En fait, une analyse selon un ou deux paramètres n'est pas suffisante! Il faut convoler avec les autres paramètres.


Dernière édition par Asterix le Mar 3 Avr 2012 - 23:07, édité 4 fois (Raison : changement d'échelle d'indices)
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Re: La potion magique d'Asterix

le Sam 24 Mar 2012 - 23:41
@radi a écrit:BS CA FAIS PLAISIR DE VOIRE CE TRAVAIL MAIS MA QUESTION C EST COMMENT EN PEUT PROCÉDER A CA CALCULE DE L INDICE G?
ET MERCI POUR LE PARTAGE

Si vous utilisez l'excel, vous écrivez:

=loi.normale(x;m;sigma;1)

où x désigne un nombre dont on veut évaluer la distance (probabilité) à la moyenne m modulo l'écart-type sigma (le 1 indique que l'on veut une probabilité cumulée)
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Pelican
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Re: La potion magique d'Asterix

le Dim 25 Mar 2012 - 11:40
Bonne initiative. Vous apportez une valeur ajoutée quoique c'est difficile pour la majorité d'entre nous de cerner vos calculs.

pkoi ne pas présenter des conclusions simples au lecteur, afin, qu'avec le temps on comprenne votre argumentation.

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IL n'y a pas pire qu'une position court-termiste qui se transforme en placement à long terme. Le PP mskine est comme le chat qui met son nez dans le lave vaisselle, parfois les zinzins leurs fourguent un coup de pied dans le derrière et appuient sur " lavage économique "...
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Re: La potion magique d'Asterix

le Dim 25 Mar 2012 - 12:32
Réputation du message : 100% (1 vote)
Bonjour monsieur Astérix. Je suis un lecteur assidu du forum mais très silencieux. Je salue au passage le travail des formistes réguliers dont vous faites partie.
Le but de mes remarques et uniquement de débattre avec vous.
Vous dites toujours ne tracez pas des lignes elles ne marchent pas vous faites sans doute allusion à l’analyse technique.
Je vous cite… :
Moyenne évaluée sur une période donnée : si vous la glissez chaque séance c’est une moyenne mobile.
D’estimer la "distance" du point d'inflexion1 à la moyenne : vous calculez un écartement par rapport à une moyenne sur une période, si les données sont glissantes alors vous calculez un écartement par rapport à une moyenne mobile.
Il est calculé par la loi normale, donc faisant intervenir la variance des cours de clôture : votre référence est la loi normale donc plus l’écartement est élevé par rapport à la moyenne plus les probabilités de revenir sur la moyenne sont élevées.
Ainsi, plus cet indice est proche de 0 ( 0%), plus le ticker est considéré globalement moins cher. Et plus cet indice est proche de 1 ( 100%), plus le ticker est considéré globalement plus cher. Ça corrobore la remarque d’avant.

Toutes les valeurs (moyenne, variance, point d'équilibre, points d'inflexion, points d'applatissement) sont calculées modulo des coefficients de pondération faisant intervenir d'une part les volumes du ticker en question et d'autre part, la volumétrie de tout le marché. Voilà ce qui m’a fait réagir ! J’y reviendrais à la fin
Tant que cet indiceG reste dans une fourchette raisonnable; entre 5% et 95% par exemple, le trade est toujours possible... Mais, si c'est inférieur à 5%, il faut déserter la place: le marché est tellement moins moins cher, ce qui incite à se poser des questions!!!! Normal puisque à force d’enregistrer des cours de clôtures trop bas par rapport à la moyenne. La moyenne M se rapproche de la gauche et fait évaluer les paramètres de la loi normale, je comprends également par cela que votre moyenne calculée sur une période reste figée elle n’est pas mobile.

Dans le cas où cet indiceG est supérieur à 95%, il faudrait peut-être tout liquider: les cours ne pourraient aller encore vers le haut!!!! Vous ne respectez pas ici le principe précédent sur le cas de la baisse. La méthode n’est pas symétrique ? à la hausse comme à la baisse ?
Le deuxième indice LNDCC permet d'estimer la "distance" du dernier cours de clôture au point d'équilibre à l'aide de la loi normale, donc en fonction de la variance des cours enregistrés sur une période donnée. Il résume l'état actuel du ticker de façon ponctuelle, alors que l'indiceG de façon globale. C'est un nombre de 0 à 1 qu'on peut exprimer en %. Même indicateur mais calculé sur une période plus courte. On réduit les paramètres pour se prononcer sur le court terme.

Premièrement, vous maitrisez votre sujet plus que moi alors corrigez mes erreurs d’interprétations si vous le constater. Merci d’avance.
Deuxièmement, si j’ai bien compris : vous avez ou vous êtes entrain de construire un indicateur d’enveloppe.
Les indicateurs d’enveloppe sont de trois catégories : de tendance, de volatilité et de volumes.
De tendance : enveloppe moyenne mobile, enveloppe Keltner enveloppe plus haut/plus bas 52 périodes, bandes de Bollinger et j’en oublie il y’en a tellement. Le principe est de constater un écartement par rapport à une moyenne avec hypothèse de base que les cours suivent une loi normale centrée réduite.
de volatilité : keltner Bandes de Bollinger le principe est que la volatilité maximale se corrige. La voatilité faible subit une expension, ici c’est la volatilité qui est normalisée.
De volumes : je ne donnerais pas de noms mais ces enveloppes ont comme référence une distribution normale des volumes. Ici les distributions sont biens normalisées et ça marche sur n’importe quel marché.
Mes questions :
Est ce que vous vous êtes assurés que la distribution des cours est bien normale, avez-vous fait des tests avant de vous lancer dans cette méthode ou c’est une hypothèse de travail et vous en avez totalement le droit puisque tous les travaux Quant de la finance fondamentale se basent sur ça…
A mon avis vous êtes entrain de développer un nième indicateur d’enveloppe mais celui là est particulier : A la fois de volumes et de tendance.

C’est de l’analyse technique. Vous êtes contre le chartisme c’est votre droit, « ne tracez pas des lignes elles ne marchent pas » mais vous faites de l’analyse technique. Si vous en êtes pas convaincu je vous suggère Stadlmayer et bollinger les deux livres expliquent des enveloppent basées sur vos mêmes hypothèses.
Mais je tiens encore une fois à saluer votre travail puisque vous faites la construction vous-même et si vous avez penser à pondérer par les volumes je m’attends à lire ce que vous voyez sur les actions parce que votre méthode promet beaucoup n’oubliez pas de lui donner un nom . Very Happy

Stadlmeyer : les marchés financiers ne sont la que pour faciliter le trade, il ne recherche que les points à hauts volumes. lorsque le trade n’est pas facilité il recherche un nouveau point d’équilibre .

encore bravo :one


CHOMI
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Re: La potion magique d'Asterix

le Dim 25 Mar 2012 - 13:02
Bravo Mr ASTERIX et merci pour votre aide a la decision au forum
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Re: La potion magique d'Asterix

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